전체 글50 알파와 베타 팩터 분석 (정의, 측정법, 활용법) 1. 알파와 베타 팩터란?투자 성과를 분석할 때 자산의 수익률을 결정하는 다양한 요인이 존재합니다. 그중에서도 알파(Alpha)와 베타(Beta)는 투자 성과를 측정하는 중요한 지표로 사용됩니다. 이들은 주식 및 포트폴리오의 성과를 평가하고, 시장 대비 초과 수익 여부와 변동성(리스크)을 분석하는 데 활용됩니다.(1) 알파 (Alpha) 정의알파는 특정 자산이나 포트폴리오가 시장 대비 초과 수익을 기록했는지를 나타내는 지표입니다. 즉, 알파 값이 양수이면 시장보다 더 높은 수익을 올렸다는 의미이고, 음수이면 시장보다 성과가 낮았다는 의미입니다.알파는 적극적 운용(Active Management) 전략의 성과를 측정하는 지표로, 펀드 매니저의 운용 실력을 평가하는 데 사용됩니다.(2) 베타 (Beta) 정.. 2025. 2. 12. AI 기반 투자 전략의 윤리적 문제, 규제 이슈 미래전망 1. AI 기반 투자 전략 개요인공지능(AI)은 데이터 분석, 패턴 인식, 자동화된 의사결정을 통해 투자 전략을 수립하고 실행하는 데 널리 활용되고 있습니다. AI 기반 투자 전략은 퀀트 트레이딩, 알고리즘 트레이딩, 머신러닝 모델을 이용한 주가 예측 등 다양한 방식으로 발전하고 있으며, 금융 시장에서 점점 더 큰 영향력을 행사하고 있습니다.그러나 이러한 기술 발전과 함께 윤리적 문제, 규제 이슈, 인간 투자자의 역할 변화 등 다양한 논의가 필요합니다. AI 투자 전략의 주요 쟁점과 미래 전망을 다룹니다.2. AI 윤리적 문제(1) 시장 조작 및 공정성 문제AI 알고리즘이 초고속으로 대량의 주문을 실행하면서 시장 변동성을 유발하거나, 특정 패턴을 인위적으로 형성하여 시장을 조작할 위험이 있습니다.플래시 .. 2025. 2. 11. 블록체인과 암호화폐 시장 데이터 분석 퀀트 전략 1. 블록체인 데이터 분석의 중요성블록체인 기술은 탈중앙화된 분산형 네트워크로, 모든 거래 정보를 안전하게 기록하는 시스템입니다. 암호화폐 시장은 블록체인 기술을 기반으로 하여, 거래 내역이 모두 블록체인에 저장됩니다. 이로 인해 암호화폐 시장은 매우 투명하고, 이를 분석하는 데 필요한 데이터는 매우 풍부합니다.블록체인 데이터 분석은 시장의 흐름을 이해하고 예측하는 데 중요한 역할을 합니다. 블록체인에서 생성되는 다양한 데이터(트랜잭션, 주소, 블록 생성 시간 등)를 분석하여 암호화폐 가격 예측 및 퀀트 전략 개발에 활용할 수 있습니다.2. 암호화폐 시장 특성높은 변동성: 암호화폐 시장은 전통적인 금융 시장보다 더 큰 가격 변동성을 보입니다. 이는 퀀트 전략 개발 시 중요한 고려 요소가 됩니다.24시간 .. 2025. 2. 11. 시계열 데이터 특징 분석 기법과 모델링 1. 시계열 분석이란?시계열 분석(Time Series Analysis)은 일정한 시간 간격으로 수집된 데이터를 분석하여 미래의 패턴을 예측하는 기법입니다. 주식 시장, 경제 데이터, 기후 변화, 수요 예측 등 다양한 분야에서 활용됩니다.시계열 데이터는 일반적인 데이터 분석과 달리 시간 의존성(Temporal Dependency)과 자기 상관(Autocorrelation)을 고려해야 합니다.2. 시계열 데이터의 주요 특징추세(Trend): 데이터가 장기적으로 상승 또는 하락하는 경향계절성(Seasonality): 일정 주기마다 반복되는 패턴주기성(Cyclicality): 계절성과 비슷하지만 일정한 주기가 아닌 장기적인 변동불규칙성(Irregularity): 예측할 수 없는 변동성3. 시계열 분석 기법(1.. 2025. 2. 11. 퀀트 금융 데이터 수집 및 전처리 방법 퀀트 투자에서 금융 데이터의 중요성퀀트 투자는 데이터 기반으로 이루어지며, 정확하고 신뢰할 수 있는 금융 데이터를 수집하는 것이 필수적입니다. 금융 데이터는 투자 전략을 개발하고 백테스팅하는 데 중요한 역할을 하며, 데이터의 품질이 투자 성과에 큰 영향을 미칩니다. 퀀트 투자에서 금융 데이터를 수집하는 방법과 데이터 전처리 기법(클렌징, 결측치 처리, 정규화 등)에 대해 자세히 설명하겠습니다.1. 금융 데이터 수집 방법금융 데이터를 수집하는 방법은 여러 가지가 있으며, 대표적으로 API 활용, 웹 스크래핑, 데이터베이스 다운로드 등이 있습니다.(1) API를 활용한 데이터 수집API(Application Programming Interface)를 활용하면 실시간 및 과거 금융 데이터를 효율적으로 가져올 .. 2025. 2. 11. 퀀트 전략 유형 모멘텀, 평균회귀, 쌍거래 전략 퀀트투자는 수학적 모델과 알고리즘을 활용하는 방식이라고 알아보았습니다. 데이터 기반 객관적인 결정을 내린다는 점을 명심해야 됩니다. 그렇다면 대표적인 퀀트 전략인 모멘텀 전략, 평균회귀 전략, 쌍거래 전략은 어떤 것인지 알아보도록 하겠습니다.1. 모멘텀 전략 (Momentum Strategy)모멘텀 전략은 과거의 가격 상승 또는 하락 추세가 일정 기간 지속될 것이라는 가정하에 투자하는 전략입니다. 즉, 최근 상승한 주식은 계속 오르고, 최근 하락한 주식은 계속 떨어진다는 원리에 기반합니다.모멘텀 전략의 주요 개념절대 모멘텀 (Absolute Momentum): 개별 자산의 과거 수익률을 기준으로 매매 결정 (예: 12개월 동안 상승한 주식 매수)상대 모멘텀 (Relative Momentum): 여러 자산.. 2025. 2. 11. 이전 1 ··· 5 6 7 8 9 다음
